利益確定について

日経225先物をシステムトレードで運用する際、特に大引決済するトレードルールの場合には、「せっかく利益が出ていたのに大引けまで待っていたら値が戻ってしまった」、あるいは「値が完全に戻ってしまって逆に損が出てしまった」というケースが稀にあります。

利益が出ているときに都合よく裁量決済するのもアリですが、システムトレードは一定のルールに則って運用していくものですから、自分に都合の良い時だけ裁量で利確したりロスカットすることは長期的な運用パフォーマンスの面で得策ではありません。というのも、毎回この裁量判断が機能するなら良いのですが、長くは続かないことが多いのです。

なお、引けを待たずに「利確(利食い)」するメリットは、小幅でも勝ちの確定ができ勝率が上がることです。反面、利益の上限に自ら制限をかけてしまうため、損小利大、すなわち大勝ちのチャンスを放棄することになります。このことから、優れた運用パフォーマンスを叩き出すには、勝率だけでなくプロフィットファクターとのバランスが重要。それゆえ、トレードシステムを構築する際は根幹となるロジック開発に加え、適切な利確幅・ロスカット幅の設定が必要となります。弊社システムは、現在も有効に機能しているフィードバック・ループに加え、最適な「利確幅、ロスカット幅」(=リスク・リワード比)が設定されており、効率的な運用が可能となっています。

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